什么是量化CTA策略？
量化CTA策略的投資則主要通過對期貨合約的歷史交易數據的統計來尋找合約價格變化的規律，預測未來價格的走勢，并通過數量化模型給出的信號進行規則性的交易。除了傳統的量價類數據之外，越來越多的量化CTA策略也會加入一些基本面的數據和研究。根據量化CTA策略所要捕捉的收益來源不同又可以分為趨勢類策略和套利類策略。
量化趨勢
通過量化模型預測期貨合約價格的某種趨勢會延續或者反轉，通過做多或者做空期貨合約來獲取收益。常見的動量策略就是趨勢策略的一種，趨勢反轉策略也可以歸為趨勢策略。趨勢類策略的收益風險特征會呈現比較明顯的上漲、橫盤(或者回撤)、再上漲的特點。該策略在方向性波動比較明顯，且方向性持續時間較長的環境下會有明顯的收益；在沒有明顯的趨勢、波動較小的環境下，由于開平倉的成本等原因，策略會有明顯回撤。
根據跟蹤的趨勢周期的不同又可以分為短周期、中周期和長周期趨勢。
化套利
量化套利策略既包含了基于主觀套利邏輯的策略，還包括統計套利。統計套利策略可以認為是一種均值回歸策略，即相同品種或者受相同因素影響的品種的價格走勢應該趨同或者保持一定的規律性，當這種趨同性或者規律性偏離了正常范圍之后就出現了套利機會。主要的套利類型包括:期現套利，跨期套利，跨品種套利、跨市場套利。
量化多策略
該策略包含了量化趨勢類策略、套利類策略、高頻做市策略、交易型策略等，投資組合不過分依賴于某單一子策略。
期權策略和其他衍生品策略
期權策略
期權策略以期權為主要投資標且有較為明顯的風險敞口暴露，其投資品種包括在交易所上市的場內期權和場外個性化期權品種。期權合約由于有期權的賣方和買方，看漲和看跌的組合，交易策略上比CTA策略更加豐富。基本的期權交易策略大致可以分為方向性交易策略、波動率交易策略、對沖交易策略等。
其他衍生品策略
其他衍生品策略則是指投資除期貨、期權合約之外的一些衍生品合約，例如收益互換、遠期合約、雪球結構等。
