vn.py項(xiàng)目起源于國(guó)內(nèi)私募的自主交易系統(tǒng)，2015年初啟動(dòng)時(shí)只是單純的交易API接口的Python封裝。隨著業(yè)內(nèi)關(guān)注度的上升和社區(qū)不斷的貢獻(xiàn)，目前已經(jīng)一步步成長(zhǎng)為一套全面的交易程序開發(fā)框架，用戶群體也日漸多樣化，包括私募基金、證券自營(yíng)和資管、期貨資管和子公司、高校研究機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者等。
【課程內(nèi)容】
量化交易基礎(chǔ)：
TA-LIB技術(shù)分析庫(kù)的使用
歷史情數(shù)據(jù)的獲取和保存
量化數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)可視化
VNPY框架的學(xué)習(xí)
趨勢(shì)項(xiàng)目：
基于vnpy,Talib的趨勢(shì)模型
三均線趨勢(shì)策略
浮贏加倉(cāng)趨勢(shì)網(wǎng)格策略
套利項(xiàng)目：
基于vnpy的套利模型
利用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行跨品種配對(duì)交易
利用跨期價(jià)差進(jìn)行跨期套利
