【資料內(nèi)容】
GFTD模型系列報告之二：基于GFTD模型的股票多空組合策略系統(tǒng)
GFTD擇時研究報告
低延遲趨勢線(LLT)與交易性擇時研究
一：基于混沌理論的股指期貨噪聲趨勢交易策略
二：一類波動收斂突變模式的趨勢跟隨策略
三：多項式擬合的股指期貨趨勢交易(LPTT)策略
四：基于日內(nèi)波動極值的股指期貨趨勢跟隨系統(tǒng)
五：基于纏中說禪之分型通道趨勢交易系統(tǒng)
六：基于GFTD的期指日內(nèi)程序化交易策略
七：在標(biāo)度不變性破缺下洞察資金流向——MFT交易策略
八：基于時域分形的相似性匹配日內(nèi)低頻交易策略（SMT）
九：基于遺傳規(guī)劃的智能交易策略方法
十：基于遺傳算法的期指日內(nèi)交易系統(tǒng)
十一：日內(nèi)突破模式及其資金管理的多重比較研究
十二：基于遺傳規(guī)劃多維變量的股指期貨交易策略
十三：基于統(tǒng)計語言模型（SLM）的擇時交易研究
十四：經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解下的日內(nèi)趨勢交易策略
十五：識別趨勢震蕩之神器MESA
十六：波段形態(tài)識別模型(WPRM)及期指交易策略應(yīng)用
十七：深度學(xué)習(xí)股指期貨日內(nèi)交易策略
十八：厚尾分布下的隨機區(qū)間突破策略
十九：帶反轉(zhuǎn)的加強版EMDT交易策略
二十：期權(quán)對標(biāo)的指數(shù)走勢的預(yù)測性分析
二十一：基于市場情緒平穩(wěn)度的股指期貨日內(nèi)交易策略
二十二：風(fēng)格動量下的股指期貨跨品種套利策略
二十三：股指期貨高頻追殺趨勢策略
二十四：觀日內(nèi)趨勢，察行業(yè)輪動，品風(fēng)格套利
二十五：價量模式匹配股指期貨交易策略
二十六：境外中概股股指期貨對于A股市場擇時研究
二十七：均線交叉策略的另類創(chuàng)新研究
二十八：再論RSI指標(biāo)在股指期貨日內(nèi)交易中的使用
二十九：全球商品期貨量化交易策略初探
三十：探尋股指期貨跨品種的最優(yōu)組合
