【資料內(nèi)容】
GFTD模型系列報(bào)告之二：基于GFTD模型的股票多空組合策略系統(tǒng)
GFTD擇時(shí)研究報(bào)告
低延遲趨勢(shì)線(LLT)與交易性擇時(shí)研究
一：基于混沌理論的股指期貨噪聲趨勢(shì)交易策略
二：一類波動(dòng)收斂突變模式的趨勢(shì)跟隨策略
三：多項(xiàng)式擬合的股指期貨趨勢(shì)交易(LPTT)策略
四：基于日內(nèi)波動(dòng)極值的股指期貨趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)
五：基于纏中說禪之分型通道趨勢(shì)交易系統(tǒng)
六：基于GFTD的期指日內(nèi)程序化交易策略
七：在標(biāo)度不變性破缺下洞察資金流向——MFT交易策略
八：基于時(shí)域分形的相似性匹配日內(nèi)低頻交易策略（SMT）
九：基于遺傳規(guī)劃的智能交易策略方法
十：基于遺傳算法的期指日內(nèi)交易系統(tǒng)
十一：日內(nèi)突破模式及其資金管理的多重比較研究
十二：基于遺傳規(guī)劃多維變量的股指期貨交易策略
十三：基于統(tǒng)計(jì)語(yǔ)言模型（SLM）的擇時(shí)交易研究
十四：經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解下的日內(nèi)趨勢(shì)交易策略
十五：識(shí)別趨勢(shì)震蕩之神器MESA
十六：波段形態(tài)識(shí)別模型(WPRM)及期指交易策略應(yīng)用
十七：深度學(xué)習(xí)股指期貨日內(nèi)交易策略
十八：厚尾分布下的隨機(jī)區(qū)間突破策略
十九：帶反轉(zhuǎn)的加強(qiáng)版EMDT交易策略
二十：期權(quán)對(duì)標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)的預(yù)測(cè)性分析
二十一：基于市場(chǎng)情緒平穩(wěn)度的股指期貨日內(nèi)交易策略
二十二：風(fēng)格動(dòng)量下的股指期貨跨品種套利策略
二十三：股指期貨高頻追殺趨勢(shì)策略
二十四：觀日內(nèi)趨勢(shì)，察行業(yè)輪動(dòng)，品風(fēng)格套利
二十五：價(jià)量模式匹配股指期貨交易策略
二十六：境外中概股股指期貨對(duì)于A股市場(chǎng)擇時(shí)研究
二十七：均線交叉策略的另類創(chuàng)新研究
二十八：再論RSI指標(biāo)在股指期貨日內(nèi)交易中的使用
二十九：全球商品期貨量化交易策略初探
三十：探尋股指期貨跨品種的最優(yōu)組合
